ARK Invest：比特币 2025 年波动率创历史新低，长期风险调整后回报前景增强

ARK Invest报告显示，比特币2025年波动率创历史新低，仅2.24%，连续三年低于3%，标志市场成熟，机构采用推动稳定性提升。 该低波动率强化比特币作为投资组合多元化工具价值，与传统资产相关性近零，提升Sharpe比率等风险调整后回报前景。 ARK强调比特币供应稀缺性与低相关性，支持长期配置1-5%，预计2030年价格达30-150万美元。
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波动率数据
2025年：2.24%，历史最低。
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对比：2023年2.30%，远低于早期75-90%回调。
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原因：ETF/企业持有12%供应，机构主导减少情绪交易。
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回报前景
尽管2025年价格修正，ARK回测显示5%配置提升年化回报，波动仅微增。 比特币122.2%年回报优于黄金/股票/债券，进入“机构化低波动周期”。
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